卡方检验 stata，卡方检验stata命令

利用Stata进行概要统计及交互表统计

1、sort指令是STATA数据库的维护的排序指令。tsset是定义数据是一个时间序列数据。如果想对数据文件定义year为时间变量，则输入命令：tsset year。

2、stata描述性统计命令是一套提供其使用者数据分析、数据管理以及绘制专业图表的完整及整合性统计软件。它拥有很多功能，包含线性混合模型、均衡重复反复及多项式普罗比模式。用Stata绘制的统计图形相当精美。

3、生成数据。依次点击：Statistics→linear model and related→linear regression菜单，弹出回归分析对话框。在“dependent variable“中填入响应变量y，在”independent variable“中填入解释变量x，点击OK按钮。

4、特点是统计方法齐全，功能强大。但1991年的 0版后没有新的版本推出，使用不太普及，最后被SPSS公司收购。 Stata统计软件Stata统计软件由美国计算机资源中心(Computer Resource Center)1985年研制。

请教高手stata做卡方检验时的一个命令

把变量2选到column里，然后点击下面的statistics，打开对话框，勾选chi-squares，然后点continue，再点ok，出来结果的第3个表就是你要的卡方检验，第一行第一个数是卡方值，后面是自由度，然后是P值。

首先，用xtset米；命令设置面板数据。再用xtreg命令进行固定效应面板数据回归，后加f选项。得到结果后，用vif命令检验方差膨胀因子。

表底部有假设检验的两个假设H0和H1：若Pα，结论为按α所取水准不显著，不拒绝H0；如果P≤α，结论为按所取α水准显著，拒绝H0，接受H1。LZ可以看看下面的资料不知道有没有用。

在 Stata 中，你可以使用以下命令进行时间序列单位根检验：ADF 单位根检验：运行 adf 命令来执行 Augmented Dickey-Fuller (ADF) 单位根检验。其中 varname 是你要进行单位根检验的变量名。

STATA 的 garch 命令用于拟合 GARCH 模型，其中 garch(1/2) 表示拟合的是 GARCH（1，1）模型，garch（1）表示拟合的是 GARCH（1，0）模型。

用STATA处理面板数据，首先要声明数据是面板数据，命令是xtreg x1 x2 变量x1就是观测值的单位，就是一般模型里的i，变量x2是观测值的时间，就是一般模型里的t。

在stata中一时间序列数据的问题

1、建立工作文件，创建并编辑数据。结果如下图所示。在命令行输入lsycx，然后回车。弹出equation窗口，如图所示。观察t统计量、可决系数等，可知模型通过经济意义检验，查表与X的t统计量比较发现，t检验值显著。

2、定义时间序列在stata中的实现在进行时间序列的分析之前，首先要定义变量为时间序列数据。只有定义之后，才能对变量使用时间序列运算符号，也才能使用时间序列分析的相关命令。

3、这个我也不是很确定。结果貌似是有关滞后一期的LM卡方检验，chi2是卡方值，df是自由度，最后一列代表着滞后一期存在ARCH效应的显著性检验，其结果大于0.1，说明滞后一期不存在ARCH效应。